Una horas antes de morir hizo llamar a su hijo primogénito para que el penoso espectáculo le sirviese de lección inolvidable. Advirtió a los servidores que le alumbrasen con candelabros e indicó que el futuro Felipe IV se acercase al lecho:
En sus últimos momentos la obsesión del rey eran sus posibles pecados de omisión, y repetía una y otra vez:
-Oh, quién no hubiera reinado... Quién no hubiera reinado.
No le preocupaba tanto la muerte cuanto la cuenta que daría después, y, sin embargo, no fue hombre que tuviera mucho de que arrepentirse, pues llevó una vida recta y en lo religioso su conducta también fue ejemplar.
Cfr. J. A. Vallejo-Nágera, Perfiles humanos